第七章　金融工程与风险管理 - 第二节 金融风险管理

题目总数：49
总分数：49
时间：不限时
第 1 题    单选题
目标设定、事件识别和风险对策属于（　　）的要素。
A.
金融风险管理流程
B.
全面风险管理
C.
内部控制
D.
控制活动
第 2 题    单选题
我国在金融风险管理的技术层面,集中推出了系统的内部控制措施是在（　　）管理上。
A.
信用率风险
B.
市场风险
C.
操作风险
D.
法律风险
第 3 题    单选题
我国某企业在海外承建了某项目,但因海外爆发政府与反政府武装冲突而不得不中断项目建设,并撤出人员,项目工地被洗劫,这种情形属于该企业的（  ）。
A.
市场风险
B.
信用风险
C.
国家风险
D.
操作风险
第 4 题    单选题
以下不属于信用风险的管理机制的是（　　）。
A.
审贷分离机制
B.
额度管理机制
C.
授权管理机制
D.
系统管理机制
第 5 题    单选题
商业银行的缺口管理属于（　　）管理。
A.
利率风险
B.
信用风险
C.
汇率风险
D.
投资风险
第 6 题    单选题
在（  ）阶段,商业银行要进行贷款风险分类。
A.
信用风险的事前管理
B.
操作风险的流程管理
C.
信用风险的事中管理
D.
操作风险的制度管理
第 7 题    单选题
如果与一国居民发生经济金融交易的他国居民为政府或货币当局，政府或货币当局为债务人，不能如期足额清偿债务，而使该国居民蒙受经济损失，这种可能性就是（  ）。
A.
主权风险
B.
政治风险
C.
转移风险
D.
社会风险
第 8 题    单选题
我国某居民在购房时向商业银行借入按揭贷款，在借款期内中国人民银行宣布加息，该居民的借款利率随之被商业银行上调，导致该居民的利息成本提高，这种情形说明该居民因承受（  ）而蒙受了经济损失。
A.
信用风险
B.
利率风险
C.
汇率风险
D.
操作风险
第 9 题    单选题
以下用于风险识别的方法是（  ）。
A.
情景分析法
B.
极限测试法
C.
内部测量法
D.
风险树搜寻法
第 10 题    单选题
在美国的次贷危机中，很多依靠从银行借入次级贷款来购买住房的人，到期不能还本付息。这种情形对于发放次级贷款的银行而言，属于该银行承受的(  )。
A.
流动性风险
B.
操作风险
C.
法律风险
D.
信用风险
第 11 题    单选题
金融机构所持流动资金不能正常履行已存在的对外支付义务，从而导致违约或信誉下降，从而蒙受财务损失的风险属于(  )。
A.
流动性风险
B.
汇率风险
C.
信用风险
D.
交易风险
第 12 题    单选题
我国某企业在海外投资了一个全资子公司。该子公司在将所获得的利润汇回国内时，其东道国实行了严格的外汇管制，该子公司无法将所获得的利润如期汇回。此种情形说明该企业承受了(  )。
A.
转移风险
B.
主权风险
C.
投资风险
D.
系统风险
第 13 题    单选题
2008年6月，国家审计署发布了汶川地震抗震救灾资金审计情况公告，其中曝光了A银行某支行用“抗震救灾特别费”为该行职工购买名牌运动鞋一事。公告发布后，多家媒体对此做出了报道转载。据悉，购置运动鞋的“抗震救灾特别费”为该分行核批给其支行的财务费用。但是，个别媒体和部分网友将这笔款误认为社会救灾款，对此进行严厉谴责，加重了公众的愤怒，引起巨大社会反响。这种情形是该支行的(　　)。
A.
信用风险
B.
流动性风险
C.
合规风险
D.
声誉风险
第 14 题    单选题
(  )用来计量银行是否具有与其流动性风险状况相匹配、确保各项资产和业务融资要求的稳定资金来源。
A.
流动性覆盖比率(LCR)
B.
净稳定融资比率
C.
流动性比率
D.
资产负债比率
第 15 题    单选题
我国某商业银行在向某企业发放贷款后，中国人民银行宣布降息，该商业银行随后下调了对该企业的贷款利率，导致利息收益减少，则该商业银行承受了(　　)。
A.
信用风险
B.
法律风险
C.
利率风险
D.
操作风险
第 16 题    单选题
风险价值法(VAR法)主要用于(　　)的评估。
A.
信用风险
B.
市场风险
C.
汇率风险
D.
投资风险
第 17 题    单选题
下列属于商业银行信用风险管理5C法所涉及的因素的是(　　)。
A.
经营能力
B.
现金流
C.
事业的连续性
D.
担保品
第 18 题    单选题
巴塞尔协议Ⅲ规定，普通股最低比例由2％提升至(　　)。
A.
3％
B.
4％
C.
4．5％
D.
5％
第 19 题    单选题
商业银行跟踪借款人信用状况的变化属于（ ）。
A.
信用风险的事前管理
B.
操作风险的流程管理
C.
信用风险的事中管理
D.
操作风险的制度管理
第 20 题    单选题
“巴塞尔协议Ⅱ”的最低资本要求涵盖了信用风险、市场风险和（ ）。
A.
汇率风险
B.
利率风险
C.
法律风险
D.
操作风险
第 21 题    单选题
1998年，俄罗斯债务违约导致了美国长期资本管理公司的倒闭，这属于金融风险中的（ ）。
A.
市场风险
B.
信用风险
C.
国别风险
D.
操作风险
第 22 题    单选题
在市场风险管理中，选择有利的货币用于（ ）管理。
A.
利率风险
B.
信用风险
C.
汇率风险
D.
投资风险
第 23 题    单选题
在股票投资中，由于股票价格可能下跌而给投资者带来的风险是(  )。
A.
信用风险
B.
操作风险
C.
国家风险
D.
市场风险
第 24 题    单选题
为使资本充足率与商业银行面对的主要风险更加紧密地联系在一起，“巴塞尔协议Ⅱ”在最低资本要求中，提出(  )。
A.
外部评级法  
B.
流动性状况评价法
C.
内部评级法
D.
资产安全状况评级法
第 25 题    单选题
在1988年巴塞尔协议中，资本不足的商业银行是指总资本充足率不足8％，或核心资本充足率不足(  )。
A.
8％
B.
5％
C.
4％
D.
2％
第 26 题    单选题
按风险的成因分类，金融风险不包括(　　)。
A.
信用风险
B.
汇率风险
C.
操作风险
D.
主管风险
第 27 题    单选题
“巴塞尔协议Ⅲ”要求资本充足率加资本缓冲比率在2019年以前从现在的8％逐步升至(　　)。
A.
9％
B.
9．5％
C.
10％
D.
10．5％
第 28 题    单选题
商业银行在贷款发放与回收阶段的管理属于(　　)。
A.
事前管理
B.
流程管理
C.
事中管理
D.
制度管理
第 29 题    单选题
下列贷款中，不属于根据贷款五级分类所确定的不良贷款的是（ ）。
A.
逾期贷款
B.
次级贷款
C.
损失贷款
D.
可疑贷款
第 30 题    单选题
商业银行采用的贷款五级分类方法，属于信用风险的（ ）管理。
A.
机制
B.
事前
C.
事中
D.
事后
第 31 题    单选题
2004年出台的“巴塞尔协议‖”融入了（ ）的理念和要求，标志着商业银行的风险管理出现了显著的变化。
A.
信用风险管理
B.
全面风险管理
C.
市场约束
D.
提高资本充足率
第 32 题    单选题
缺口管理是用于管理（ ）。
A.
信用风险
B.
利率风险
C.
汇率风险
D.
投资风险
第 33 题    单选题
在以外币结算的对外贸易中，如果外币对本币升值，进口商会多支付本币，这种风险称为（ ）。
A.
交易风险
B.
折算风险
C.
经济风险
D.
投资风险
第 34 题    单选题
商业银行信用风险管理5C法所涉及的因素有（ ）。
A.
经营能力
B.
现金流
C.
事业的连续性
D.
担保品
第 35 题    单选题
在股票投资中，股票价格可能下跌而给投资者带来的风险是(　　)。
A.
信用风险
B.
操作风险
C.
国家风险
D.
市场风险
第 36 题    多选题
下列做法中，属于金融风险管理流程环节的有( )。
A.
风险识别
B.
风险评估
C.
风险转移
D.
风险控制
E.
风险监控
确定
第 37 题    多选题
市场风险是金融市场价格发生意外变动，而蒙受经济损失的可能性，它包括（  ）。
A.
利率风险
B.
投资风险
C.
汇率风险
D.
流动性风险
E.
信用风险
确定
第 38 题    多选题
COSO在其《内部控制一整合框架》中正式提出了内部控制由五项要素组成，下列属于这五项要素的有（  ）。
A.
控制环境
B.
风险评估
C.
公平竞争
D.
信息与沟通
E.
监督
确定
第 39 题    多选题
下列风险管理方法中，属于汇率风险管理的方法的有（  ）。
A.
进行远期外汇交易
B.
做利率衍生品交易
C.
做货币衍生品交易
D.
缺口管理
E.
选择有利的货币
确定
第 40 题    多选题
在商业银行信用风险管理中，需要构建的管理机制包括（  ）。
A.
审贷分离机制
B.
集中分散机制
C.
授权管理机制
D.
额度管理机制
E.
贷后问责机制
确定
第 41 题    多选题
COSO认为全面风险管理的维度有(　　)。
A.
企业目标
B.
企业层级
C.
风险管理的要素
D.
风险管理体系
E.
风险管理流程
确定
第 42 题    多选题
“巴塞尔协议Ⅲ”对“巴塞尔协议Ⅱ”发展和完善主要体现在(　　)。
A.
安排充裕的过渡期
B.
重新界定监管资本
C.
强调对资本的计量
D.
降低资本充足率
E.
设立“资本防护缓冲资金”
确定
第 43 题    多选题
中国人民银行研究构建了金融机构宏观审慎评估体系(MPA)，并从2016年开始实施。MPA对金融机构的行为进行多维度的引导，主要包括(　　)。
A.
资本和杠杆情况
B.
资产负债情况
C.
会计账簿情况
D.
流动性情况
E.
资产质量情况
确定
第 44 题    多选题
全面风险管理的架构包括（ ）等维度。
A.
企业战略
B.
企业目标
C.
风险管理的要素
D.
企业层级
E.
企业文化
确定
第 45 题    多选题
“巴塞尔协议Ⅲ”对“巴塞尔协议Ⅱ”的发展和完善主要体现在（ ）。
A.
降低资本充足率
B.
重新界定监管资本
C.
强调对资本的计量
D.
引入杠杆率监管标准
E.
安排充裕的过渡期
确定