金融风险与金融监管 - 金融风险

第 1 题单选题

银行的流动性风险通常来源于（）。

A.

资产负债期限结构匹配不合理

B.

对不利事件发生的可能性预估不足

C.

对负债业务的发展预期偏低

D.

对未来市场利率预期偏低

第 2 题单选题

下列不属于银行风险的是（）。

A.

战略风险

B.

国际风险

C.

国家风险

D.

流动性风险

第 3 题单选题

金融市场上由于金融工具价格波动而带来的风险称为( )。

A.

系统性风险

B.

非系统性风险

C.

信用风险

D.

市场风险

第 4 题单选题

十九大报告把防范化解重大风险放在了三大攻坚战之首，并且强调防范金融风险是防范化解重大风险攻坚战的重点。在日常生活中，人们进行风险管理的技术主要包括：风险规避、损失预防与控制、风险保留和风险转移，在金融体系发挥作用的主要是风险转移。以下描述正确的是（）。

A.

国民预防性储蓄是典型的风险转移

B.

如果从事特定职业存在风险，人们可以选择不从事该职业，属于损失预防与控制

C.

一次性订阅3年的杂志，而不是每年订阅，属于风险转移

D.

分散化投资是风险规避的典型方式

第 5 题单选题

商业银行的风险偏好主要表明的是（）。

A.

该商业银行愿意向具备哪些特征的客户发放贷款

B.

该商业银行倾向于投资哪些领域的标的物

C.

该商业银行更愿意参与新兴产业还是传统产业

D.

该商业银行能接收什么样的风险水平

第 6 题单选题

当一般利率水平的变化引起不同种类的金融工具的利率发生程度不等的变动时，银行就会面临（）。

A.

组合风险

B.

系统风险

C.

基本风险

D.

基差风险

第 7 题单选题

商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。

A.

3

B.

2

C.

2.5

D.

5

第 8 题单选题

控制市场风险的主要策略是（）。

A.

增加固定资产投资比重

B.

改变资本配置结构

C.

调整价格

D.

风险对冲

第 9 题单选题

下列流动性指标中，用于测量企业短期偿债能力的是（）。

A.

存贷比

B.

流动性覆盖率

C.

净稳定资金比例

D.

流动性比例

第 10 题单选题

企业进行多元化投资的目的之一是（）。

A.

减少系统性风险

B.

规避非系统性风险

C.

分散非系统性风险

D.

接收系统风险

第 11 题单选题

（）用来衡量商业银行信用风险变化程度，表示资产质量从上期到本期变化的比率。

A.

逾期贷款率

B.

不良贷款率

C.

贷款风险分类迁徙率

D.

预期损失率

第 12 题单选题

截至2020年末，银行业金融机构不良贷款率，较年初下降0.06个百分点。不良贷款率是（）指标。

A.

流动性风险

B.

操作风险

C.

信用风险

D.

市场风险

第 13 题单选题

以下不属于商业银行市场风险限额管理的是（）。

A.

交易限额

B.

风险限额

C.

止损限额

D.

单一客户限额

第 14 题单选题

利率市场化加速银行利差收入收率，同业竞争更加激烈，经济下行，实体经济有效需求不足银行监管日益严格，这些对银行的风险管理水平要求越来越高。当前，我国商业银行面临的主要风险是( )。

A.

市场风险

B.

流动性风险

C.

操作风险

D.

信用风险

第 15 题单选题

黑客故意攻击导致的资金损失属于（）可能发生的操作风险。

A.

P2P模式

B.

大数据金融模式

C.

所有互联网金融模式

D.

众筹模式

第 16 题单选题

《人民日报》今年7月17日在头版刊发题为“有效防范金融风险”的评论员文章中写道；“既防‘黑天鹅’，也防‘灰犀牛’，对各类风险苗头既不能掉以轻心，也不能置若罔闻。”文中所谓的“灰犀牛”，是比喻（）。

A.

难以预见或突如其来的大灾难

B.

大概率且影响巨大的潜在危机

C.

小概率而影响巨大的事件

D.

随机突发的大危机事件

第 17 题单选题

关于系统性风险，表述正确的是（）。

A.

对所有证券的影响基本相同

B.

不能通过分散化消除

C.

不会得到风险溢价

D.

可以完全解释资产的收益波动

第 18 题单选题

在金融衍生工具市场的风险中，表现在场外交易，包括交易对方违约可能性的大小和由于违约造成损失的多少的内容，该情形属于（）。

A.

信用风险

B.

操作风险

C.

管理风险

D.

市场风险

第 19 题单选题

从金融机构提供的数据中得知，某大型金融机构用短期批发融资等方式获取资金投资某一期限长、复杂且难以估值的金融产品，同时，多数金融机构都买入了该产品。这预示存在哪一类风险？（）

A.

价格泡沫风险

B.

期限错配风险

C.

融资风险

D.

集中度风险

第 20 题单选题

机器学习已经开始被运用到金融领域的各个方面，根据客户的国籍、职业、薪酬、经验、行业、信用记录等信息来确定客户的基本情况，甚至是在向客户提供任何服务之前就进行此类评定，这种行为被称为（）。

A.

风险评估

B.

信贷评估

C.

信息收集

D.

信用评估

第 21 题单选题

任何信用工具都有风险，只是程度不同而已，其中违约风险一般称为（）。

A.

政治风险

B.

市场风险

C.

流动性风险

D.

信用风险

第 22 题单选题

银行业务部门，中国五大银行都是综合性大型商业银行，业务涵盖面广泛且多元，代表着中国金融界最雄厚的资本和实力。强大的中国五大银行的实力，令新成立的联合银行的成员们非常敬佩。因此你给他们讲解了一些中国银行行业方面的基础知识。

（）是指商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。

A.

战略风险

B.

合规风险

C.

市场风险

D.

声誉风险

第 23 题单选题

商业银行面临的最重要的风险是（）。

A.

信用风险

B.

操作风险

C.

市场风险

D.

法律风险

第 24 题单选题

由国际知名专业财经杂志《环球金融》（Global Finance）组织的2017年“全球最佳财资与现金管理银行与供应商”评选中，中国建设银行以卓越的表现荣获亚太区最佳流动性管理银行奖。以下关于流动性管理的说法不正确的是（）。

A.

流动性风险管理水平最能体现商业银行整体经营管理水平

B.

我国商业银行法规定，商业银行的流动性比例应当不低于

C.

流动性风险管理只需要考虑流动性风险一个因素

D.

流动性风险的成因较为复杂

第 25 题单选题

金融危机可以分为货币危机、（）、银行危机等类型。

A.

证券危机

B.

基金危机

C.

债务危机

D.

信贷危机

第 26 题单选题

下列不属于20世纪80年代以来发生的泡沫或危机的是（）。

A.

荷兰郁金香泡沫

B.

欧洲货币体系危机

C.

欧洲债务危机

D.

墨西哥金融危机

第 27 题单选题

不会导致金融危机的因素有（）。

A.

资产市场对自资产负债表的影响

B.

金融机构的资产负债表恶化

C.

利率下降

D.

政府财政赤字

第 28 题单选题

（）是指因市场缺乏对手而导致投资者无法平仓或不能以同等或接近市价平仓的风险。

A.

衍生金融工具市场风险

B.

衍生金融工具表外风险

C.

衍生金融工具流动性风险

D.

衍生金融工具账面风险

第 29 题单选题

商业银行最高风险管理和决策机构是（）。

A.

董事会

B.

监事会

C.

高级管理层

D.

股东代表大会

第 30 题单选题

金融风险中的市场风险包括（）。

A.

利率风险和流动性风险

B.

汇率风险和价格波动风险

C.

信用风险和基准风险

D.

操作风险和道德风险

第 31 题单选题

流动性风险管理对于现在业务越来越多元化的商业银行来说很重要，依照《商业银行流动性风险管理办法（试行）》，下列说法正确的是（）。

A.

商业银行的流动性比例应当不低于。

B.

商业银行的流动性比例应当不低于。

C.

商业银行的流动性覆盖率应当不低于。

D.

商业银行的流动性覆盖率应当不低于。

第 32 题单选题

下列不属于金融风险的特点的是（）。

A.

危害性和扩散性

B.

可变性和隐蔽性

C.

可测行

D.

主观性和不可控性

第 33 题单选题

银行通常采用客户、行业、区域等限额管理的办法，授信对象多样化，防止单一因素波动对银行造成重大冲击，这种做法在风险管理中称为（）。

A.

风险转移

B.

风险对冲

C.

风险抑制

D.

风险分散

第 34 题单选题

根据信用风险的性质，可将信用风险分为几类，下列选项中属于按信用风险性质分类的风险是（）。

A.

违约风险和信用等级降级风险

B.

本金风险和重置风险

C.

系统性信用风险和局部信用风险

D.

表内风险和表外风险

第 35 题多选题

为降低信息科技风险，可采取的措施包括哪些？（）

A.

通过数据备份、双机热备等冗余手段来提升信息系统的可靠性

B.

建立必要安全制度和部署必要的技术手段，防范黑客和恶意软件的攻击

C.

通过业务外包的方式，转嫁所有的安全风险

D.

通过良好的系统设计、及时更新系统补丁，降低或减少信息系统自身的缺陷

确定

第 36 题多选题

银行转移贷款风险的方式有（）。

A.

贷款担保

B.

提取呆账准备金

C.

贷款证券化

D.

分散贷款投向

确定

第 37 题多选题

经济资本是银行应该保有的最低资本量，用以衡量和防御银行损失超出预期的部分。以下对于基于信用风险的经济资本计量的说法，错误的有（）。

A.

违约风险暴露（EAD）是指债务人违约时的预期表内风险暴露总额

B.

违约损失率（LGD）是指债务人在实际违约发生前可能给债权人造成的损失

C.

经济资本与监管资本都是对风险的估计，两者都是由外部监管机构计算的

D.

违约概率（PD）是指客户未来一段时间内（一般是一年）发生违约的可能性

确定

第 38 题多选题

下列哪些现象意味着金融危机的发生？（）

A.

利率、汇率、资产价格等急剧、短暂和超周期的恶化

B.

较大范围的行业挤提

C.

银行体系的不良贷款率超过5%

D.

主要金融领域出现严重混乱

确定

第 39 题多选题

信用风险内部评级法是指商业银行通过构建自己的内部评级体系，计量（ ）等各类信用风险参数。

A.

抵押物价值

B.

违约概率

C.

违约损失率

D.

违约风险暴露

E.

期限

确定

第 40 题多选题

作为一个发展中国家，我国各省市之间发展不平衡是个不争的事实，因此，在办理企业贷款业务时，要从哪些方面考虑区域风险？（）

A.

区域不良贷款率

B.

区域GDP

C.

地区第三产业增加值占比

D.

地区社会融资规模

确定