第七章　金融工程与风险管理 - 第一节 金融工程

题目总数：17
总分数：17
时间：不限时
第 1 题    单选题
以下不属于套期保值效果的影响因素是（　　）。
A.
需要避险的资产与期货标的资产不完全一致
B.
套期保值者不能确切地知道未来拟出售或购买资产的时间,因此不容易找到时间完全匹配的期货
C.
需要避险的期限与避险工具的期限不一致
D.
要避险的资产与期货标的资产完全一致
第 2 题    单选题
选择标的资产的标准是标的资产价格与保值资产价格的相关性。相关性越好，基差风险（  ）。
A.
越大
B.
越小
C.
不变
D.
为零
第 3 题    单选题
（  ）是指期权费减去内在价值后剩余的部分。
A.
期权的内涵价值
B.
期权的合约价值
C.
期权的执行价值
D.
期权的时间价值
第 4 题    单选题
在金融工程中居于核心地位的是(　　)。
A.
风险管理
B.
财务管理
C.
成本管理
D.
资本管理
第 5 题    单选题
远期利率协议的买方是名义借款人，其订立远期利率协议的目的是(　　)。
A.
提高盈利能力
B.
规避利率上升的风险
C.
规避利率下降的风险
D.
加快远期利率协议流通
第 6 题    单选题
金融工程中常用的分析方法是(　　)。
A.
状态价格定价技术
B.
积木分析法
C.
套利定价法
D.
风险中性定价法
第 7 题    单选题
通过分散化投资，投资者不可以分散掉（ ）。
A.
个体风险
B.
非系统性风险
C.
系统性风险
D.
公司风险
第 8 题    单选题
对金融期货套期保值操作描述不正确的是（ ）。
A.
投资者担心利率上升带来的损失时，可以通过购买远期利率协议进行套期保值
B.
当面临外币汇率上升带来的损失时，可以买入该外币的期货
C.
当面临外币汇率上升带来的损失时，可以卖出该外币的期货
D.
投资者担心利率下降带来的损失时，可以通过卖出远期利率协议进行套期保值
第 9 题    单选题
某商业银行为满足客户转移风险的需求而设计出一种新的远期合约类金融产品，这种做法属于(　　)的范畴。
A.
金融中介
B.
金融工程
C.
金融营销
D.
金融投资
第 10 题    单选题
某投资者欲买入一份6×12的远期利率协议，该协议表示的是(  )。
A.
6个月之后开始的期限为12个月贷款的远期利率
B.
自生效日开始的以6个月后利率为交割额的12个月贷款的远期利率
C.
6个月之后开始的期限为6个月贷款的远期利率
D.
自生效日开始的以6个月后利率为交割额的6个月贷款的远期利率
第 11 题    单选题
20世纪50年代初，(  ) 理论奠定了现代有价证券组合理论的基础，也被看作分析金融学的发端，同时对后来的现代证券组合理论研究产生了重大影响。
A.
无套利
B.
一般均衡
C.
效用
D.
投资组合
第 12 题    单选题
假设某投资者认为某一股票的价格在以后的3个月中将发生重大变化，该股票的现行市场价值为69美元，该投资者可以通过同时购买到期期限为3个月，执行价格为70美元的一个看涨期权和一个看跌期权来进行套利。假定看涨期权的成本为4美元．看跌期权的成本为3美元。如果股票价格保持69美元不变，则该策略可获利(　　) 美元。
A.
6
B.
-6
C.
7
D.
-7
第 13 题    单选题
远期价格的公式表明资产的远期价格仅与（ ）有关。
A.
未来资产价格
B.
当前现货价格
C.
交割价格
D.
资产真实价值
第 14 题    多选题
在远期利率协议中，若参考利率<协议利率，则错误的是（  ）。
A.
交割额为负
B.
交割额为正
C.
卖方向买方支付交割额
D.
买方向卖方支付交割额
E.
交割额为零
确定
第 15 题    多选题
金融工程相比传统风险管理的优势在于(　　)。
A.
更高的准确性和时效性
B.
综合性
C.
低成本
D.
灵活性
E.
延展性
确定
第 16 题    多选题
机构或个人在使用外汇时，可以采取多头套期保值的情形有(  )。
A.
出口商品
B.
去欧洲旅游
C.
到非洲务工
D.
计划进行外汇投资
E.
到期收回贷款
确定
第 17 题    多选题
金融期货可以利用基差的变动规律进行套利，主要套利方式包括(　　)。
A.
期现套利
B.
监管套利
C.
跨期套利
D.
铁鹰套利
E.
跨市场套利
确定